Collection : Références sciences
Ouvrage

Processus stochastiques

Cours et exercices corrigés

Références sciences
2023


288 pages

Citer cet ouvrage

  • LESSARD, Sabin,
2023. Processus stochastiques Cours et exercices corrigés. Paris : Ellipses. « Références sciences », p.288. URL : https://stm.cairn.info/processus-stochastiques--9782340080539?lang=fr.
  • Lessard, Sabin.
Processus stochastiques : Cours et exercices corrigés. Paris, Ellipses. « Références sciences », (2023)
  • Lessard, S.
(2023). Processus stochastiques : Cours et exercices corrigés. (2e éd.). Ellipses. https://stm.cairn.info/processus-stochastiques--9782340080539?lang=fr.
Sommaire
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Présentation

Dans cet ouvrage, on traite principalement de chaînes de Markov qui servent à modéliser les changements d’état aléatoires au cours du temps. Il y est aussi question de processus de renouvellement, de martingales et du mouvement brownien.

On propose des nombreux exemples, en biologie avec des modèles de reproduction de populations, en finance avec le cours d’un actif, ou encore en recherche opérationnelle avec des files d’attente et des modèles de fiabilité.

Les principaux résultats théoriques sont démontrés à la fin des chapitres pour les plus exigeants.

Dans sa deuxième édition, l’ouvrage comporte 121 exercices et leurs corrigés détaillés.

Sommaire

Chapitre d’ouvrage

Pages de début

Chapitre d’ouvrage

Avant-propos

Chapitre d’ouvrage

Avant-propos de la deuxième édition

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 1. Chaînes de Markov à temps discret

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 2. Chaînes de Markov à temps continu

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 3. Processus de renouvellement

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 4. Introduction aux martingales

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 5. Introduction au mouvement brownien

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 6. Corrigés des exercices

Chapitre d’ouvrage

Bibliographie

Chapitre d’ouvrage

Index

Date de parution : 08/08/2023

Date de mise en ligne : 10/04/2025

ISBN 9782340080539

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