Collection : Références sciences
Ouvrage

Les rudiments du calcul stochastique

Cours et exercices corrigés

Références sciences
2023


168 pages

Citer cet ouvrage

  • LESSARD, Sabin,
2023. Les rudiments du calcul stochastique Cours et exercices corrigés. Paris : Ellipses. « Références sciences », p.168. URL : https://stm.cairn.info/les-rudiments-du-calcul-stochastique--9782340077720?lang=fr.
  • Lessard, Sabin.
Les rudiments du calcul stochastique : Cours et exercices corrigés. Paris, Ellipses. « Références sciences », (2023)
  • Lessard, S.
(2023). Les rudiments du calcul stochastique : Cours et exercices corrigés. Ellipses. https://stm.cairn.info/les-rudiments-du-calcul-stochastique--9782340077720?lang=fr.
Sommaire
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Présentation

Comment intégrer par rapport à un processus stochastique comme le mouvement brownien ? C’est à cette tâche que s’emploie le présent ouvrage.

Dans le premier chapitre, on présente des rappels sur les notions de probabilité, de variable aléatoire, d’espérance ou encore d’espérance conditionnelle… Le chapitre suivant est consacré au mouvement brownien standard, la martingale la plus importante à temps continu et à espace d’état continu. Les formules sont par la suite utilisées pour résoudre des équations différentielles stochastiques, puis appliquées à la finance et à d’autres domaines.L’ouvrage se conclut par une trentaine de pages de corrigés d’exercices détaillés.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de master en mathématiques, finance mathématique ou statistique.

Sommaire

Chapitre d’ouvrage

Pages de début

Chapitre d’ouvrage

Avant-propos

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 1. Rappels sur la théorie des probabilités

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 2. Mouvement brownien

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 3. Intégrale stochastique

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 4. Équations différentielles stochastiques

Chapitre d’ouvrage

Chapitre 5. Applications du calcul stochastique

Chapitre d’ouvrage

Corrigés des exercices

Chapitre d’ouvrage

Bibliographie

Chapitre d’ouvrage

Index

Date de parution : 25/04/2023

Date de mise en ligne : 08/04/2025

ISBN 9782340077720

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